検証するためのサンプル数

ここ最近FT3で検証をやりつつあるのですが、サンプルとして何トレードをすれば良いのかということで悩んでいます。

こんな時には教えてGoogle先生！

というわけでネットで調べたのですが、これだ！という回答が見つからない！

確率の収束計算が参考になる？

とりあえず参考になりそうなこととして、確率が収束する計算式があるらしいです。

確率50%の場合は、384回

確率30パーセントの場合は、896回

の試行回数で理論上収束するとか。

検証前にそのルールの勝率わかんなくない？

勝率が知りたいが故の検証なのに、サンプル数を決めるために勝率が必要とか、詰んでませんか？

ついでに勝率だけではなく、損益率も大事ですよね。

例えば毎回のトレードで、勝ちは40pips、損切りは20pipsと決めてしまえば、あとは確率さえ収束すれば自ずと損益が収束してきます。

しかし、このラインを割ったら損切り。利確は直近高値まで。とかいうルールの場合はどうなるのか？

ということを考え始めると無限回廊に陥ってしまいました。

「考えるな、感じるんだ」というわけで、1000回と決めました。

しかし、1000回ってなかなかですね。

昨日250回くらいFT3でトレードしましたが、

初めの50回くらいは勝率3割でトータルプラス300pipsくらいだったのですが、途中から雲行きが怪しくなり、250回に到達する頃には、勝率3割でトータルマイナス500pipsくらいになってしまいました。

ここまでの結果を見ると、2年でマイナス500pipsというしょうもないルールですね。1000回やったとしても微損で終わりそう。

ちなみにルールは下記。

ドル円1時間足でSMA20が傾いている場合、その方向から終値でSMA20にタッチ後に、次の足の終値がまだその傾き方向にある場合、その方向にエントリー。利食い損切りは終値でSMA20を割り込んだ時。

まだまだです。